Портал "Русская Профессиональная Астрология"
Astrologer.ru - Фундаментальная Астрология StarGate.Ru - Популярная Астрология Консультационная Служба

Астрологическая Консультационная Служба портала Русская Профессиональная Астрология


Subject: Re: Финансовая астрология Date : 21 Apr 2007 10:46 GMT From : Albert R. Timashev [arta] (albert@timashev.ru) To : Sergey Tarasov [SergeyT] (tarassov@rogers.com)
Привет, Сергей! ST> Давай договоримся сразу - никто ни на кого ни за что не обижается. Хорошо, я рад, что это мое впечатление было ошибочным. ST> я реагирую только на факты, на конечную информацию. ST> Если у тебя есть какие-то результаты, прогнозы - я хотел бы на них ST> посмотреть. Но пока я ничего такого не увидел. ST> Размышления, разговоры - меня это просто не интересует. Понимаешь, чтобы построить адекватную модель, сначала КАК СЛЕДУЕТ ПОРАЗМЫСЛИТЬ не мешает ;) Я бы даже сказал, что без должных размышлений ничего адекватного не получится ;)) Поэтому я и делюсь своими размышлениями :-) О результатах. Как я писал, я считаю, что мне удалось при помощи достаточно простых линейных матметодов построить вполне адекватную модель долгосрочных и среднесрочных трендов. Спекулятивные осцилляторы (краткосрочные тренды), на которых обычно и делается значительная часть денег при малых и средних капиталах на маржинальной торговле, имеющаяся модель, увы, пока не прогнозирует в силу ограничений заложенного в нее подхода к прогнозированию. Собственно, разработка модели осцилляторов и является сейчас самой актуальной задачей. Для иллюстрации сказанного ниже привожу два графика-прогноза: по нефти (NYMEX Crude Oil) и индексу Dow Jones 30 Industrials. NYMEX Crude Oil: http://Astrologer.ru/netforum/images/arta/CL_20070421.gif (640x500) Как видно из графика, до середины лета будет преобладать, в глобальном смысле, боковой тренд, а существенное стабильное повышение возможно осенью. Поскольку нефть - это инструмент с очень высокой волатильностью, то осциллятор (кратковременная составляющая тренда, которая пока у меня еще не прогнозируется) здесь дает очень сильные отклонения от основного тренда, как было, например, в январе 2007 (пиковое отклонение более $10, до и после этого кратковременного пика цена вполне соответствует спрогнозированным значениям). Dow Jones 30 Industrials: http://Astrologer.ru/netforum/images/arta/DJI_20070421.gif (640x500) DJI - это инструмент с гораздо меньшей волатильностью, чем нефть, поэтому его осцилляторные отклонения от основного тренда существенно меньше. На графике мы видим, что в январе и феврале 2007 года фактические значения индекса были выше прогностических, из чего следовал вывод о "перегреве" рынка и неминуемой коррекции (вопрос лишь был, когда эта коррекция произойдет). Коррекция произошла на точной оппозиции Сатурна с Нептуном и, как это всегда бывает, сила инерции аспекта увела значения Dow Jones'а существенно ниже прогностической кривой, но примерно в течение месяца они выровнялись и сейчас поднялись даже чуть выше прогноза. Рост DJI можно ожидать до середины мая, потом до середины лета наступит длительный откат. Вот полный список инструментов, включенных в текущий вариант модели: ИНДЕКСЫ: - S&P 500 - Dow Jones 30 Industrials - Nasdaq Comp - Nasdaq 100 - NYSE Comp - FTSE 100 - DAX 30 - Nikkei 225 - Swiss Market Index - Hang Seng Index - Shanghai Comp - CAC 40 - Bovespa - All Ordinaries ВАЛЮТЫ: - Euro / US Dollar - British Pound / US Dollar - Swiss Franc / US Dollar - Japanese Yen / US Dollar ФИНАНСОВЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: - US 30-year T-Bond - US 10-Year Notes - US 5-Year Notes - US 2-Year Notes - Euribor 3-Months - Federal Funds 30-Day - 3-Month Euro-Dollar ТОВАРНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: - NYMEX Crude Oil - Heat Oil No.2 - Natural Gas - Gold 100 Oz - Silver 5000 - Copper - Corn - Soybeans - Soybean Oil - Soybean Meal - Wheat - Oats - Rough Rice - Lean Hogs ДАННЫЕ ПО РОССИИ: - Индекс РТС (RTSI) - Индекс Moscow Times (MTMS) - Курс Доллара ЦБ РФ - Курс Доллара ММВБ СЭЛТ - Курс ЕВРО ЦБ РФ - Курс ЕВРО ММВБ СЭЛТ - Индекс цен на недвижимость в Санкт-Петербурге ($/кв.м) Следует особо отметить, что построенная модель УСТОЙЧИВА, то есть еженедельное добавление новых данных и перерасчет прогноза приводит к очень незначительным коррекциям в прогнозе, составляющим всего лишь доли процента. Конечно, эта модель еще отнюдь не совершенна, и в ней есть определенные проблемы (например, пока не удается добиться абсолютно полной согласованности всех прогнозов в соответствии теми корреляциями, которые наблюдаются на исходных данных, но по большинству инструментов коэффициенты корреляции между прогнозами достаточно точно соответствуют коэффициентам корреляции исходных данных). Несмотря на имеющиеся проблемы, я считаю, что долгосрочный и среднесрочный тренд данная модель прогнозирует достаточно хорошо. ST> Элфи и Билл Меридиан. Я достаточно видел, как они работают, и знаю, чем ST> это кончилось. Резюмировать можно фразой, которую сказал Элфи Лавои - ST> "Астрология в финансах не работает, работает астрономия". То есть, они оба пришли к выводу, что те астрологические методы, которые они использовали, не работают, после того как потерпели крупные финансовые убытки на своих прогнозах? Я читал материалы семинара по финансовой астрологии, который Элфи проводил в Москве, и там он ратовал за использование карт первых торгов. В этом вопросе я полностью разделяю мнение Magi Society (http://www.magiastrology.com): КАРТЫ ПЕРВЫХ ТОРГОВ НЕ РАБОТАЮТ (и не должны работать). Работают даже не столько карты регистрации фирм (хотя это - важные карты), сколько карты ФАКТИЧЕСКОГО НАЧАЛА БИЗНЕСА. Это во-первых. Во-вторых. Использовали ли Элфи и Билл гелиоцентрическую астрологию? После [пока еще совсем] недолгих исследований этой темы, я пришел к однозначному выводу, что без гелиоцентрических карт понять то, что происходит в финансовом мире, попросту невозможно! Опять я соглашаюсь в этом вопросе с Magi Society (они на своих сайтах в статьях и уроках по финансовой астрологии как раз пишут об абсолютной необходимости рассматривать одновременно геоцентрические и гелиоцентрические карты). ST> Эти люди не просто говорят об астрологии или разбирают отдельные карты. ST> Они рискуют всем, делая то, во что верят. Так и должен поступать настоящий профессионал. ST> Использование натальных карт при анализе финансовых инструментов - это ST> вопрос очень и очень спорный. Я не говорю о натальных картах в связи с финансовой астрологией, как ты мог заметить. Я как раз в своих сообщениях подчеркивал нелокальность и ненатальность глобальных финансовых процессов. НО! Отсутствие натальных карт и точных географических привязок НЕ ОТМЕНЯЕТ необходимости рассматривать ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ НА НЕБЕ КАК ДИНАМИЧЕСКУЮ АСТРОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ, которую и следует ЧИТАТЬ, чтобы построить адекватный прогноз! ST> В моем последнем проекте, Timing Solution, реализован другой тип ST> нейросети, который работает с объектами, а не с числами. О! Это уже интереснее. Если ты помнишь, я тебе примерно об этом (объектно-ориентированные нейросети) говорил еще чуть ли не 10 лет назад! ;)) Не подскажешь, кто занимается подобными разработками, где есть статьи, публикации, программы и т.п. на эту тему? ST> нейросети - это математические структуры, которые позволяют моделировать ST> иерархические объекты (такие, как используемые в астрологии). ST> Если интересно, об этом можно прочесть здесь: ST> http://www.alphee.com/mt_studies/bb_st_nn_1.htm Здесь я не нашел ничего про объектную ориентированность. ST> PS. А Татьяну очень интересует, что же будет с рынком на следующей - такой ST> конкретной - оппозиции Сатурна и Нептуна. Если ее это интересует, пусть рассмотрит геоцентрическую и гелиоцентрическую карты на момент точной оппозиции и сделает выводы как Астролог (в крайнем случае, ты ей поможешь прочитать смысл ситуации;) С уважением, Альберт Тимашев
-AdRiver-

-AdRiver-
Правила Подписка по электронной почте Зарегистрироваться   Вернуться к списку сообщений Отсортировать по темам Архив Форума Редактор картинок   Предыдущее сообщение Создать новое сообщение Ответить Следующее сообщение

Личная консультация у профессионального астролога

SpyLOG Участник Rambler's Top100 TopList
-AdRiver-

-AdRiver-