Subject: Re: 80% - дополнения
Replies: 18439
Date   : 09 May 2002 19:21 GMT
From   : Albert R. Timashev [arta] (arta@astrologer.ru)
To     : All

Добрый вечер!

   Я, когда писал ответ Павлу, допустил досадный недосмотр. Сначала я посчитал
мощность обучающей выборки как 6 месяцев по 30 дней = 180, а потом, после того
как уже написал ответ и стал его перечитывать, понял, что Доу-Джонс существует
только в рабочие дни, и исправил 180 на 6*24=~150. Однако, всё же забыл
исправить 180 на 150 в нескольких местах сообщения. Так что не судите строго ;)
Смысл остается тем же самым.

   Еще я писал:
 AT> ...достоверность прогноза индекса Доу-Джонса может быть рассчитана ТОЛЬКО
 AT> ПРИ УСЛОВИИ ЗАДАНИЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ОШИБКИ.
   А Сергей Тарасов писал следующее:
 ST> 1)	Каким образом в техническом анализе измеряется эффективность модели.
 ST> Первое, что приходит на ум, - это посмотреть, как модель предсказывает
 ST> поведение рынка, то есть, пойдет ли цена данных акций вверх или вниз.

   Я считаю, что предсказание по типу "пойдет ли показатель вверх или вниз" -
это НОНСЕН. Реальный прогноз должен давать РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ самого показателя,
либо РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ скорости его изменения (будь то индекс или цена). Или,
как минимум, помимо "вверх/вниз" давать скорость изменения в виде: "нулевая",
"средняя", "высокая". Тогда такой прогноз ИМЕЕТ практическое применение.
   А знание, будет ли индекс идти вверх или вниз, принципиально мало что дает.
Индекс может пойти на 0.01 вверх, а может на 10.00. Совершенно очевидно, что
поведение игрока на рынке в этих двух ситуациях будет в корне отличаться. И
прогноз, дающий только "вверх/вниз", будет для него фактически бесполезен.

   Поэтому, я считаю, что реальная модель должна давать на выходе либо
значение самого показателя (индекса или цены), либо его изменение за день (в
процентах или абсолютное).
   И тогда качество прогноза мы определяем так: задаем минимально допустимое
(исходя из чисто практических соображений) отклонение пронозируемого значения от
реального. Скажем, 5%. И вычисляем, в скольки процентах случаев наш прогноз
укладывается в эти +/-5% от реального значения. Это и будет объективным
показателем качества прогноза.

С уважением,
Альберт Тимашев