Subject: Re: 80% - дополнения
Date   : 13 May 2002 02:58 GMT
From   : Sergey Tarasov [SergeyT] (tarassov@home.com)
To     : Albert R. Timashev [arta] (arta@astrologer.ru)

Добрый вечер!
 AT>    Я считаю, что предсказание по типу "пойдет ли показатель вверх или вниз"
 AT>  AT> это НОНСЕН. Реальный прогноз должен давать РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ самого
 AT> показателя,
 AT> либо РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ скорости его изменения (будь то индекс или цена).
 AT> Или,
 AT> как минимум, помимо "вверх/вниз" давать скорость изменения в виде:
 AT> "нулевая",
 AT> "средняя", "высокая". Тогда такой прогноз ИМЕЕТ практическое применение.

Альберт, я совершенно не настаивал на том, что измерять нужно только это -
направление движения "вверх" или "вниз". Вообще, в этом смысле, насколько я
понимаю, есть три класса моделей: 1) моделирование нейросетями какого-либо
физического процесса (например, на выходе - индекс геомагнитной активности); в
этом случае надо делать так, как говоришь ты - то есть, измерять абсолютные
ошибки; 2) прогнозирование с помощью нейросетей на 2-3 точки вперед (не более) -
такие нейросети часто используются в техническом анализе; как правило, здесь
нейросеть работает в троичном режиме (движение вверх, нет движения, движение
вниз); 3) механические торговые системы - в этом случае нейросеть дает не
столько цену, сколько сигналы входа и входа (покупки и продажи); в таких случаях
нужно, как верно заметил Константин, оценивать доходность модели, не забывая при
этом оценивать и риски (составляются, как правило, диаграммы, где пишется, что
нейросеть дала столько-то сигналов прибыльных и столько-то убыточных, доходность
и пр.).Здесь другие единицы измерения. 

С уважением,

Сергей.


 AT>    Поэтому, я считаю, что реальная модель должна давать на выходе либо
 AT> значение самого показателя (индекса или цены), либо его изменение за день
 AT> (в
 AT> процентах или абсолютное).
 AT>    И тогда качество прогноза мы определяем так: задаем минимально
 AT> допустимое
 AT> (исходя из чисто практических соображений) отклонение пронозируемого
 AT> значения от
 AT> реального. Скажем, 5%. И вычисляем, в скольки процентах случаев наш прогноз
 AT> укладывается в эти +/-5% от реального значения. Это и будет объективным
 AT> показателем качества прогноза.
 AT> 
 AT> С уважением,
 AT> Альберт Тимашев