Subject: Re: Новая программа по финансовой астрологии 
Replies: 13468
Date   : 07 Apr 2001 14:51 GMT
From   : Albert R. Timashev [arta] (arta@astrologer.ru)
To     : Sergey [SergeyT] (tarassov@home.com)

Добрый день!

 S> Если кого-то интересуют вопросы финансовой астрологии - посмотрите на сайте
 S> www.almagest.ru статью о применении нейросетей в финансовой астрологии.

   Мне как математику, конечно, было бы интересно узнать более детально про
особенности применяемой Вами нейронной сети, к чему Вы в итоге пришли
(структура, количество звеньев, количество уровней, количество входов и т.п. -
хотя бы порядки этих цифр). Какие основные проблемы возникали и т.п.?

   Просто я сам пытался, и вполне успешно, строить альфа-версию астрологической
модели РТС, но модель была готова в июле 1998, а в августе всё рухнуло и модель
перестала кого-либо интересовать :)
   На первом этапе я не стал применять нейронные сети и учитывать абсолюбтно все
мыслимые и немыслимые астрологические факторы, а ограничился лишь мажорными
аспектами между минорными планетами и планетарными конфигурациями Гамбурской
Школы между минорными планетами (продолжительность истории рынка не позволяла
учесть даже Юпитер), и придумал достаточно простой, лобовой алгоритм для подбора
весовых коэффициентов этим факторам, согласно которым определялось влияние этих
факторов на рынок. В виду грубости модели, результат выдавался так: ++ = быстрый
рост, + = рост, 0 = нет изменений, - = падение, -- = быстрое падение.
   Прогноз работал на 75%, иногда даже на 80%.
   Думаю, что применение нейронной сети, более тонкой настройки коэффициентов и
большего набора факторов (фазы, скорости планет и т.п.) могло бы существенно
улучшить результат и довести его до 85%-90% при результате, выдаваемом не в
форме ++/+/0/-/--, а в виде конуретных цифр.
   Похоже, что Вы как раз идете таким путем :) Если Вас это интересует, можете
поделиться (можно приватно) имеющимися проблемами, возможно, я чем-то смогу
помочь.

С уважением,
Альберт Тимашев