Subject: Re: Новая программа по финансовой астрологии
Replies: 13472
Date   : 07 Apr 2001 18:40 GMT
From   : Sergey [SergeyT] (tarassov@home.com)
To     : Albert R. Timashev [arta] (arta@astrologer.ru)

Здравствуйте, Альберт!
Очень интересно, что Вы шли тем же путем. Значит, эти идеи просто бродят вокруг.
Использовалась такая нейросеть: back propagation. Количество входов, конечно,
зависит от модели. В принципе, если брать только мажорные аспекты и средние
точки (соединение с ними)плюс планеты в знаках, ретроградность, фазы планет (это
очень важно), то получается порядка 600-700 входов. Количество скрытых нейронов
у меня было 32 (по умолчанию), и я как-то не почувствовал необходимости менять
это число. По теории, это число сильно зависит от структуры выхода (то есть,
цены). Это число, естественно, можно менять (и моя программа это делает), но в
свое время я потратил уйму времени, выясняя, сколько же скрытых нейронов нужно.
Теория здесь врет. По теории, скрытых нейронов должно быть примерно половина от
количества входов. Но теория рассматривает наихудший вариант связей, когда все
связывается через XOR(максимальная нелинейность). Рынки, хотя и нелинейны по
своей природе, но не настолько.
Основная трудность при создании программы была связана с математикой - как
создать такую нейросеть, которая бы обучалась на маленьких группах и при этом не
переучивалась (нейросеть может просто запомнить рынок и не прогнозировать его
вообще). Результаты действительно хорошие. Хотя в цифрах прямо сейчас сказать не
могу, просто не успел это сравнить. 

С уважением, 
Сергей.

PS. Вообще, на сайте Альмагеста я сделал небольшую добавку к статье, она уже
слегка изменена - добавил кое-что про саму нейросеть