Subject: Re: Финансовая астрология
Date   : 21 Apr 2007 10:46 GMT
From   : Albert R. Timashev [arta] (albert@timashev.ru)
To     : Sergey Tarasov [SergeyT] (tarassov@rogers.com)

Привет, Сергей!

 ST> Давай договоримся сразу - никто ни на кого ни за что не обижается.

   Хорошо, я рад, что это мое впечатление было ошибочным.

 ST> я реагирую только на факты, на конечную информацию.
 ST> Если у тебя есть какие-то результаты, прогнозы - я хотел бы на них
 ST> посмотреть. Но пока я ничего такого не увидел.

 ST> Размышления, разговоры - меня это просто не интересует.

   Понимаешь, чтобы построить адекватную модель, сначала КАК СЛЕДУЕТ
ПОРАЗМЫСЛИТЬ не мешает ;) Я бы даже сказал, что без должных размышлений ничего
адекватного не получится ;)) Поэтому я и делюсь своими размышлениями :-)

   О результатах. Как я писал, я считаю, что мне удалось при помощи достаточно
простых линейных матметодов построить вполне адекватную модель долгосрочных и
среднесрочных трендов. Спекулятивные осцилляторы (краткосрочные тренды), на
которых обычно и делается значительная часть денег при малых и средних капиталах
на маржинальной торговле, имеющаяся модель, увы, пока не прогнозирует в силу
ограничений заложенного в нее подхода к прогнозированию. Собственно, разработка
модели осцилляторов и является сейчас самой актуальной задачей.
   Для иллюстрации сказанного ниже привожу два графика-прогноза: по нефти (NYMEX
Crude Oil) и индексу Dow Jones 30 Industrials.

   NYMEX Crude Oil:

   Как видно из графика, до середины лета будет преобладать, в глобальном
смысле, боковой тренд, а существенное стабильное повышение возможно осенью.
   Поскольку нефть - это инструмент с очень высокой волатильностью, то
осциллятор (кратковременная составляющая тренда, которая пока у меня еще не
прогнозируется) здесь дает очень сильные отклонения от основного тренда, как
было, например, в январе 2007 (пиковое отклонение более $10, до и после этого
кратковременного пика цена вполне соответствует спрогнозированным значениям).


   Dow Jones 30 Industrials:

   DJI - это инструмент с гораздо меньшей волатильностью, чем нефть, поэтому его
осцилляторные отклонения от основного тренда существенно меньше.
   На графике мы видим, что в январе и феврале 2007 года фактические значения
индекса были выше прогностических, из чего следовал вывод о "перегреве" рынка и
неминуемой коррекции (вопрос лишь был, когда эта коррекция произойдет).
Коррекция произошла на точной оппозиции Сатурна с Нептуном и, как это всегда
бывает, сила инерции аспекта увела значения Dow Jones'а существенно ниже
прогностической кривой, но примерно в течение месяца они выровнялись и сейчас
поднялись даже чуть выше прогноза.
   Рост DJI можно ожидать до середины мая, потом до середины лета наступит
длительный откат.

   Вот полный список инструментов, включенных в текущий вариант модели:
   ИНДЕКСЫ:
   - S&P 500
   - Dow Jones 30 Industrials
   - Nasdaq Comp
   - Nasdaq 100
   - NYSE Comp
   - FTSE 100
   - DAX 30
   - Nikkei 225
   - Swiss Market Index
   - Hang Seng Index
   - Shanghai Comp
   - CAC 40
   - Bovespa
   - All Ordinaries
   ВАЛЮТЫ:
   - Euro / US Dollar
   - British Pound / US Dollar
   - Swiss Franc / US Dollar
   - Japanese Yen / US Dollar
   ФИНАНСОВЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ:
   - US 30-year T-Bond
   - US 10-Year Notes
   - US 5-Year Notes
   - US 2-Year Notes
   - Euribor 3-Months
   - Federal Funds 30-Day
   - 3-Month Euro-Dollar
   ТОВАРНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ:
   - NYMEX Crude Oil
   - Heat Oil No.2
   - Natural Gas
   - Gold 100 Oz
   - Silver 5000
   - Copper
   - Corn
   - Soybeans
   - Soybean Oil
   - Soybean Meal
   - Wheat
   - Oats
   - Rough Rice
   - Lean Hogs
   ДАННЫЕ ПО РОССИИ:
   - Индекс РТС (RTSI)
   - Индекс Moscow Times (MTMS)
   - Курс Доллара ЦБ РФ
   - Курс Доллара ММВБ СЭЛТ
   - Курс ЕВРО ЦБ РФ
   - Курс ЕВРО ММВБ СЭЛТ
   - Индекс цен на недвижимость в Санкт-Петербурге ($/кв.м)

   Следует особо отметить, что построенная модель УСТОЙЧИВА, то есть
еженедельное добавление новых данных и перерасчет прогноза приводит к очень
незначительным коррекциям в прогнозе, составляющим всего лишь доли процента.

   Конечно, эта модель еще отнюдь не совершенна, и в ней есть определенные
проблемы (например, пока не удается добиться абсолютно полной согласованности
всех прогнозов в соответствии теми корреляциями, которые наблюдаются на исходных
данных, но по большинству инструментов коэффициенты корреляции между прогнозами
достаточно точно соответствуют коэффициентам корреляции исходных данных).
Несмотря на имеющиеся проблемы, я считаю, что долгосрочный и среднесрочный тренд
данная модель прогнозирует достаточно хорошо.

 ST> Элфи и Билл Меридиан. Я достаточно видел, как они работают, и знаю, чем
 ST> это кончилось. Резюмировать можно фразой, которую сказал Элфи Лавои -
 ST> "Астрология в финансах не работает, работает астрономия".

   То есть, они оба пришли к выводу, что те астрологические методы, которые они
использовали, не работают, после того как потерпели крупные финансовые убытки на
своих прогнозах?
   Я читал материалы семинара по финансовой астрологии, который Элфи проводил в
Москве, и там он ратовал за использование карт первых торгов. В этом вопросе я
полностью разделяю мнение Magi Society (http://www.magiastrology.com): КАРТЫ
ПЕРВЫХ ТОРГОВ НЕ РАБОТАЮТ (и не должны работать). Работают даже не столько карты
регистрации фирм (хотя это - важные карты), сколько карты ФАКТИЧЕСКОГО НАЧАЛА
БИЗНЕСА. Это во-первых.
   Во-вторых. Использовали ли Элфи и Билл гелиоцентрическую астрологию? После
[пока еще совсем] недолгих исследований этой темы, я пришел к однозначному
выводу, что без гелиоцентрических карт понять то, что происходит в финансовом
мире, попросту невозможно! Опять я соглашаюсь в этом вопросе с Magi Society (они
на своих сайтах в статьях и уроках по финансовой астрологии как раз пишут об
абсолютной необходимости рассматривать одновременно геоцентрические и
гелиоцентрические карты).

 ST> Эти люди не просто говорят об астрологии или разбирают отдельные карты.
 ST> Они рискуют всем, делая то, во что верят.

   Так и должен поступать настоящий профессионал.

 ST> Использование натальных карт при анализе финансовых инструментов - это
 ST> вопрос очень и очень спорный.

   Я не говорю о натальных картах в связи с финансовой астрологией, как ты мог
заметить. Я как раз в своих сообщениях подчеркивал нелокальность и ненатальность
глобальных финансовых процессов.
   НО! Отсутствие натальных карт и точных географических привязок НЕ ОТМЕНЯЕТ
необходимости рассматривать ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ НА НЕБЕ КАК ДИНАМИЧЕСКУЮ
АСТРОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ, которую и следует ЧИТАТЬ, чтобы построить адекватный
прогноз!

 ST> В моем последнем проекте, Timing Solution, реализован другой тип
 ST> нейросети, который работает с объектами, а не с числами.

   О! Это уже интереснее. Если ты помнишь, я тебе примерно об этом
(объектно-ориентированные нейросети) говорил еще чуть ли не 10 лет назад! ;)) Не
подскажешь, кто занимается подобными разработками, где есть статьи, публикации,
программы и т.п. на эту тему?

 ST> нейросети - это математические структуры, которые позволяют моделировать
 ST> иерархические объекты (такие, как используемые в астрологии).
 ST> Если интересно, об этом можно прочесть здесь:
 ST> http://www.alphee.com/mt_studies/bb_st_nn_1.htm

   Здесь я не нашел ничего про объектную ориентированность.

 ST> PS. А Татьяну очень интересует, что же будет с рынком на следующей - такой
 ST> конкретной - оппозиции Сатурна и Нептуна. 

   Если ее это интересует, пусть рассмотрит геоцентрическую и гелиоцентрическую
карты на момент точной оппозиции и сделает выводы как Астролог (в крайнем
случае, ты ей поможешь прочитать смысл ситуации;)

С уважением,
Альберт Тимашев