Subject: Re: Финансовая астрология
Date   : 23 Apr 2007 14:16 GMT
From   : Pavel Kurochkin [NasdaqPr] (NasdaqPredictor@yandex.ru)
To     : Sergey Tarasov [SergeyT] (tarassov@rogers.com)

   Сергей, приветствую , 

 ST> понятия - Язык событий и Нейросеть, которая с этим языком умеет работать.
 ST> Язык

Именно это я и имел в виду, когда говорил о возможностях нейросетей.
Просто Сергей выразился более грамотно терминологически.

Я убежден, что нейросеть сможет найти в этих событиях, которые созданы при
участии человека , найти астро события более выского уровня.

 ST> Еще есть такая опасность, как переобучение (это скорее относится к Павлу).
 ST> Если
 ST> у Вас 4000 входов, то ценовых точек должно быть по меньшей мере 12,000 -
 ST> это
 ST> почти 50 лет. Такой историей обладает не каждый рынок.

Сергей, здесь Вы несколько ошибаетесь, хотя отчасти то что я описал на примере
соединения Марса и Юпитера в посте-ответе Альберту с этим перекликается.

Я думаю ни для кого не секрет, что многие астровходы во времени своей "жизни" в
сети большее время просто "молчат". Иными словами у них очень выское значение
скважности. По этой причине с целью оптимизации вычислительной стоимости
астролометрических моделей, получаемых с помощью астролометрической методики я
просто подаю на входы сети такие события, которые не молчали во времени не менее
2-х раз (по аналогии с постулатом, что по 2-м точкам уже можно провести прямую,
т.е найти вектор и скаляр определенного астроизмерения).


 ST> По поводу корреляции прогноза - она не может являться самоцелью. Мы,
 ST> по-моему,
 ST> находимся здесь в инерции научного мышления. В финансовом анализе критерием

Но с другой стороны для оценки качества прогноза нужна какая то абстрактная
величина , которую можно сравнивать с себе подобной.

По этой причине, хотим мы того или нет, а для оценки хотя промежуточных каких то
моментов технологии создания прогнозов стат.показатели использовать придется.

Хотя я уже давно отошел от коэф. корреляции, как не самого оптимального и самое
главное не самого информативного в смысле будущего предсказательного потенциала,
статистического индикатора.


 ST> является профит - единственный и неповторимый. То есть, нужна эффективная
 ST> торговая стратегия, построенная на прогнозе.

Да конечно,это безусловно.
Но торговая стратегия - это категория пост фактум, а для оценки потенциальной
будущей достоверности отдельно взятой модели и прогноза, построенного на
основании ее применения все же без стат.характеристик не обойтись.


 ST> Да, вот еще. Альберт, я как правило рассматриваю две кривых прогноза -
 ST> нейросетевую и линейную, программа делает это автоматически. Расхождение
 ST> между
 ST> ними я использую как меру нелинейности процесса.

А не проще ли создавать линейные и не линейные модели одновременно ?
и по качеству их работы судить о нелинейности процесса ?

 ST> астрологии". Вот статья, написанная по следам одной такой дискуссии, по
 ST> поводу
 ST> declination longitude":

Если можно вкратце, что это такое и с чем это едят ?

Желаю удачи.
Павел.