Subject: Re: Прогнозы цен на нефть
Date   : 24 Apr 2007 12:18 GMT
From   : Albert R. Timashev [arta] (albert@timashev.ru)
To     : Pavel Kurochkin [NasdaqPr] (NasdaqPredictor@yandex.ru)

Здравствуйте, Павел!

 PK> Здесь вначале показан прогноз, отобраный по минимуму СКО [...]
 PK> Следующий прогноз отобран по максимуму критерия учитывающего и корреляцию
 PK> и СКО: [...]

   Хм... Получается два, в принципе, противоречащих друг другу прогноза: в
ближайшей перспетиве по первому идет снижение цены, по второму - повышение.
Вопрос гипотетического трейдера: "Какую позицию будем открывать?" ;-)))

   Я тоже в своей модели сталкиваюсь с подобными ситуациям. Одно время я решал
их выбором такого набора учитываемых факторов, чтобы прогнозы на тестовых
выборках различной длины были максимально близки к реальным движениям цены. То
есть настройка происходила путем выбора оптимального набора факторов.
   Сейчас я отказался от этого метода, так как не все модели, построенные таким
способом, давали насколько же точные (как на тестовых выборках) прогнозы будущих
движений цены.
   Сейчас я усовершенствовал алгоритм и учитываю в модели ВСЕ факторы, которые
считаю важными, с учетом их иерархии (условно это можно описать как: более
значимые факторы сильнее влияют на тренд, чем менее значимые).

   А в чем у Вас состоит процесс настройки модели/нейросети? Это тоже подбор
входов или же Вы варьируете какие-то другие параметры?

С уважением,
Альберт Тимашев