Subject: Финансовая астрология
Replies: 5632
Date   : 02 Feb 2000 09:44 GMT
From   : Albert R. Timashev [arta] (arta@astrologer.ru)
To     : Сергей Микловда [romantik] (ezoterra@stl.ru)

Добрый день!

 СМ> Ради Бога откликнитесь те, кто занят на финансовой астрологии.
 СМ> Надоело вариться в собственном соку.

   Я занимался прогнозированием российского рынка ценных бумаг, конкретно,
индекса РТС. Работа производилась в мае-июле 1998 года. Построенная модель
давала на выходе ежедневный прогноз: ++ (сильный рост), + (слабый рост), 0 (нет
изменений), - (слабое падение), -- (сильное падение). Процент совпадения
прогноза с реальностью был не ниже 75%.
   Особенность российского рынка состояла в том, что акции, составляющие
основную массу на торгах, колебались абсолютно синхронно, так что для хорошей
ориентации на рынке достаточно было знать общий тренд. На западе нужно
анализировать еще и каждую конкретную акцию, а у нас все было ОЧЕНЬ просто и, я
бы даже сказал, примитивно.
   Однако, 17 августа сами знаете что произошло и:
   1) российский рынок ценных бумаг УМЕР
   2) РТС надолго перестала интересовать серьезных людей
   3) человек, с которым я работал (точнее, по заказу которого я работал),
потерял работу и полностью сменил сферу деятельности
   4) прогнозы моей модели стали сбываться с вероятностью 99%, только НАОБОРОТ:
вместо ++ стабильно шел -- и так далее. Где-то к середине сентября ситуация
выровнялась и модель снова начала работать, причем даже на 85-90%, что я
воспринял как возобладание естественных тенденций на рынке. Если до кризиса
вмешательство в естественный ход торгов было на уровне 25% (прогноз сбывался в
75% случаев), то после кризиса желание "играть" у финансовых воротил отпало, и
искуственные влияния понилизись до 10-15%. Соответственно, в момент кризиса эти
искуственные влияния приближались к 100%.

   Суть модели была очень проста. Я взял все планетарные конфигурации (в смысле
Гамбургской Школы) из 2-х, 3-х и 4-х планет, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО с участием
минорных (так как дальние планеты образуют конфигурации крайне редко и
статистически их оценить не было возможности). Далее, для каждого дня
рассчитывались все такие конфигурации, а также рассчитывалось изменние индекса
РТС в процентах от предыдущего значения. Потом для каждой конфигурации
вычислялось среднее значение изменения индекса РТС (то есть среднее значение
изменений индекса в те дни, когда была эта конфигурация). Далее, для построения
прогноза на очередной день вычислялись все конфигурации и складывались все
полученные для них коэффициенты. Потом это все домножалось на некий эмпирически
найденный коэффициент, чтобы полученная сумма наилучшим образом совпадала с теми
процентиками, которые были на входе системы. Ну а далее, так как модель была
приближенная, в зависимости от величины прогнозируемого процента, выдавалось ++,
+, 0, -, --.
   К слову сказать, Альфи Лавои, с которым я беседовал на конференции "Уран в
Водолее'99", подходит к пронозированию финансовых рынков точно также, только
работает с аспектами, а не с конфигурациями.
   Как математик, я, конечно, понимаю всю спекулятивность, псевдонаучность и
торопную грубость такого метода. Но, меня оправдывает то, что это была первая
проба пера, с помощью которой требовалось установить, можно ли в принципе найти
какие-то закономерности, работающие лучше 50%. Оказалось, можно. Если бы не
кризис, я бы продолжил работу дальше и решил бы эту задачу уже математически
КОРРЕКТНЫМ способом, например, решением огромнейшей системы уравнений методом
наименьших квадратов. В принципе, все к этому шло. Но, кризис, мать его, все
карты спутал...

   Так что, если у кого-то есть серьзные заказчики и/или серьзные намерения и
финансы для игры на бирже, милости просим, можно скооперироваться и серьезно
работать в этом направлении. Просто ради интереса мне копаться в финансовых
вопросах лень, а если речь будет идти о РЕАЛЬНЫХ вложениях и РЕАЛЬНОЙ выгоде от
результатов исследований, я обеими руками "за" и с удовольствием присоединюсь.

С уважением,
Альберт Тимашев