Subject: Re: Финансовая астрология: наблюдения из практики
Replies: 27470 27524
Date   : 15 Apr 2007 02:38 GMT
From   : Sergey Tarasov [SergeyT] (tarassov@rogers.com)
To     : Albert R. Timashev [arta] (albert@timashev.ru)

Альберт, привет!

Постараюсь ответить на твое письмо:
 AT>    Я проводил аналогичные исследования, но удовлетворительных результатов
 AT> не
 AT> получил, и в итоге отказался от этого подхода.
 AT>    Если взять данные по Dow Jones'у с 1970 года по настоящий момент и
 AT> построить
 AT> зависимость вида: X="долгота светила/планеты", Y="изменение индекса за
 AT> торговую
 AT> сессию" - то НИКАКИХ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ (я
 AT> использовал критерий Стьюдента).
 AT>    Иллюстрирую полученные зависимости графиками, где значения левой оси Y
 AT> соответствуют процентам изменения DJI за торговую сессию (красные точки), а
 AT> значения правой оси Y - сглаженной (синей) кривой.

Причина расхождения между твоими и моими графиками очень проста. 
1) В первом графике я анализировал композит Марса (а не Юпитера).
2) Ты анализировал изменение цены за торговую сессию. Я же анализировал
волатильность. Естественно, мы должны получить разные диаграммы.
3) Ты анализировал данные с 1970 года, я - с 1885.

Для примера, я повторил твое исследование для Юпитера с 1970 г. на своей
программе. Вот что получилось:
http://www.timingsolution.com/Case/at1.jpg
А это твоя:
 AT> 

Теперь собственно по делу. Альберт, то, что ты говоришь, это технологии
двадцатилетней давности. Именно это делал Билл Меридиан в своей программе
АстроАналист (тогда еще с Робом Хэндом). И поверь мне, что ситуация в финансовой
астрологии с тех пор очень сильно изменилась, и меняется каждый день.
 Это перестало уже быть уделом одиночек, теперь это дело групп людей. 

Для того, чтобы построить работающую систему, опирающуюся на астрологию, нужно
использовать другие методы. В частности, применение композита к анализу
Доу-Джонс индекса - бесполезно. Для Доу можно строить и прогнозировать
индикаторы состояния (типа волатильности). Но для предсказания тренда лучше
использовать другие модели, например, так называемую динамическую модель. Она
базируется на астроинформации. Но модель - это еще только часть дела. Нужны
критерии ее оценки, я предпочитаю бэктестинг. И это - огромный труд. И не одного
человека. Я бы сказал, что финансовая астрология становится направлением научной
астрологии - с нормальной постановкой задачи, экспериментами, документированием
и т.п. 

Нашей группе уже удалось определить опытным путем много деталей, но это -
отдельная большая тема для разговора, и здесь я ее не хочу затрагивать. К
примеру, для прогноза тренда не нужно брать большие обучающие интервалы,
достаточно 4 - 8 лет; работают внутренние планеты и Марс. Если интересно, можно
прочесть здесь:
http://www.timingsolution.com/TS/Articles/Presidental_Cycle/presidental_c.htm

Иногда одиночные факторы вполне коррелируют с рынком. Это здесь:
http://www.timingsolution.com/TS/Study/Classes/class_ule_3.htm

Мы также установили, что важны и горизонты предсказания. За 2-3 месяца любая
модель устаревает. Этот период варьируется для разных рынков и разных моделей,
но главная идея такова, что любой рынок периодически меняет свою структуру, и
эти периоды можно определить. Пару лет назад в Компьютерре была моя статья на
эту тему. У меня ее под рукой нет, думаю, те, кому интересно, смогут ее найти.

Далее. Иногда удается построить прогноз на довольно длительный период. Например,
как здесь:
http://www.timingsolution.com/TS/Forecast/200y/dj_200y.htm

Вот вкратце и все.

Если еще короче (и для Ольги) - все астроисследования - это в чистом виде кровь,
пот и слезы исследователя. Все остальное - спонсоры, корпорации - придут только
после этого. Наоборот не бывает.