Subject: Re: Финансовая астрология: наблюдения из практики
Replies: 27531
Date   : 25 Apr 2007 15:49 GMT
From   : Pavel Kurochkin [NasdaqPr] (NasdaqPredictor@yandex.ru)
To     : Sergey Tarasov [SergeyT] (tarassov@rogers.com)

   Сергей, приветствую,

ПРошу прощения, что вклиниваюсь, в дискусию, на имею кое какие соображения по
поводу сказанного. 

 AT>>    Если взять данные по Dow Jones'у с 1970 года по настоящий момент и
 AT>> построить

Господа, уже много раз в дискуссиях с Сергеем говорил, что Доу Джонс не самый
лучший индикатор для обобщения на больших интервалах времени.
Это не взвешенный индекс,методика вычисления которого неоднократно
модифицировалась на истории его мониторинга.
Доу отражает только лишь стоимость 30-ти крупнейших коорпораций Америки, состав
и вес капитализации в составе индекса неоднократно изменялись.

Нельзя на столь длительных интервалах времени строить модели на столь НЕ
репрезентативные временные ряды. Поскольку уже в самих прогнозируемых
индикаторах содержатся флюктуации и шумы частных порядков (больезнь главы
коорпорации и последующее банкротство компании и выход из состава списка Доу
Джонс - привел первый попавшийся пример в голову -  и т.п. флюктуации)

Я вообще все больше склоняюсь к мысли, что для нужд астролометрических
исследований более всего годятся цены на товары (нефть, золото и т.п), форексные
кросс курсы, где влияние подобных флюктуаций и шумов максимально минизмизированы
самой методикой ценообразования.


 ST> примеру, для прогноза тренда не нужно брать большие обучающие интервалы,
 ST> достаточно 4 - 8 лет; работают внутренние планеты и Марс. Если интересно, 

Категорически не согласен.
Методика временных окон и последующего бэктестинга на мой взгляд является
ошибочной и позволяет обобщить только верхний пласт закономерностей , не
проникая в глубь.

 ST> Мы также установили, что важны и горизонты предсказания. За 2-3 месяца
 ST> любая
 ST> модель устаревает. 

именно из за ошибочности такой методики и использования не репрезентативных
рядов, возможно и выходит, что модели работают 2-3 месяца.

Модели созданные по астролометрической методике работают годами .


 ST> но главная идея такова, что любой рынок периодически меняет свою структуру,
 ST> и
 ST> эти периоды можно определить. Пару лет назад в Компьютерре была моя статья
 ST> на
 ST> эту тему. У меня ее под рукой нет, думаю, те, кому интересно, смогут ее
 ST> найти.

Не рынок меняет свою структуру, а меняется акцент планетарных влияний который и
можно учесть при одновременной обработке как можно большей истории котировок и
применяя как можно большее
число входных переменных.
А статья Ваша, кстати лежит на форуме у "паука" читал ее.

Но если обрабатывать окна размером 4-8 лет, то там невозможно обобщить даже
закономерности связанные с Юпитером, не говоря уже о чем то более значимом для
мунданных циклов.

 ST> Если еще короче (и для Ольги) - все астроисследования - это в чистом виде
 ST> кровь,
 ST> пот и слезы исследователя. Все остальное - спонсоры, корпорации - придут
 ST> только
 ST> после этого. Наоборот не бывает. 

Сложно с этим не согласиться.